Especialista en modelos matemáticos y metodologías de riesgo

El Banco de Costa Rica busca candidato(a)s para ocupar una vacante como Especialista en Modelos Matemáticas y Metodologías de Riesgo.

El propósito del puesto es investigar, diseñar, desarrollar e implementar metodologías y modelos cuantitativos relacionados a riesgo y acordes a las mejores prácticas, a fin de proveer al CFBCR de las herramientas e información necesarias que permitan su adecuada administración y fortalecer así el Sistema de Gestión Integral del Riesgo.

Experiencia: Mayor o igual a 3 años de experiencia en puestos profesionales o 4 años de experiencia con los procesos o desarrollo de proyectos del área cuando el nivel inmediato al puesto vacante correspondan a posiciones técnicas, asistenciales u operativos.

Educación: Licenciatura Universitaria o Bachiller Universitario con Maestría relacionada al área de Ciencias Económicas e incorporado al Colegio Profesional respectivo.

Profesión: Matemática, Ciencias Actuariales, Estadística, Economía.

Competencias Técnicas Requeridas para la participación:
- Manejo de técnicas de Machine Learning/ciencia de datos para aprendizaje supervisado y no supervisado.
- Conocimiento en gestión de riesgos no financieros, en técnicas de diagnóstico, identificación, análisis, evaluación cuantitativa y cualitativa, administración y seguimiento de riesgos operativos (tecnológicos y legales), reputacionales, y estratégicos.
- Conocimiento sobre técnicas de pronóstico y evaluación de la bondad de los pronósticos con series de tiempo, datos de panel y modelos probabilísticos.
- Dominio en el manejo de bases de datos relacionales y no relacionales.
- Dominio del análisis de riesgo.
- Dominio en desarrollo de modelos matemáticos de riesgo.
- Dominio de técnicas de modelación econométrica relacionada con series de tiempo y datos de Panel.
- Dominio de modelos, herramientas o metodologías de riesgo aplicados en el proceso de administración de riesgo según sea el evento de riesgo mapeado y con ello realizar las mediciones correspondientes al tipo de evento.
- Dominio de la Normativa emitida por los entes reguladores, fiscalizadores y supervisores (SUGEF, SUPEN, SUGEVAL, SUGESE, BCCR, CONASSIF Y CGR).
- Dominio de Modelos de Simulación Financiera y Riesgo Empresarial
- Dominio en análisis microeconómico y de organización industrial.

Profesional

Licenciatura

Ciencias Actuariales

Economía

Estadística

Matemática

3 años de experiencia

1 Vacante